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システムとは、投資手法を客観的に凝縮したもので、ＩＴＡ投資手法をコンピューターが実行する手順をまとめたものです。
具体的には、（１）ＢＡ買いシグナルと、（２）ＢＡ売りシグナル、及びリスクマネージメントに基づく（３）ストップロス（損切り）売りシグナル、（４）トレーリングストップ（利益追跡／確保）売りシグナルの四つの決断を、ＩＴＡ理論に基づき客観的（機械的）に出す仕組みのことです。
システムの信頼性は、過去のデータでテストして測定します。１０００日の期間を分析対象とし、その前半の５００日を最適化期間、即ち設定値（パラメーター）を決定する期間とし、後半の５００日を「疑似将来」と見做し前半で決めたパラメーターを使って一日一日分析し四つのシグナルを出して行きます。
なお、パラメーターは全６種類で、このうち３つを銘柄毎の最適化の対象とし、残り３つは全銘柄共通とします。コンピューターはこのテスト作業を数時間かけて行います。
前半の株価と出来高の動勢に基づき、後半の期間、即ち将来期間で売買を実行するわけです。このテストの結果、前後半の期間において満足すべきものであり、また両期間にわたって均一性が保たれていれば、システムは信頼性が高いとします。
下表に詳細をまとめましたが、いくつかのポイントにつき解説します。
1998年7月20日に至る四年間のシステムテストの結果、利益率で上位にランクされた銘柄のうち、トップ１０銘柄の銘柄別成果は次表の通りでした。
| コード | 銘柄名 | 中値 | ４年利益率（％） | 年間平均利益率 | 前半利益率（％） | 期間倍数 | 売買回数 |
| t3577 | 東海染 | 248.5 | 1810.55 | 109.1% | 288.69 | 6.27 | 50 |
| t5445 | 東京鉄 | 120.5 | 1409.87 | 97.1% | 117.71 | 11.98 | 29 |
| t6989 | 北電工 | 208 | 1190.45 | 89.5% | 125.1 | 9.52 | 15 |
| t5454 | 大同鋼 | 405 | 1050.73 | 84.2% | 76.43 | 13.75 | 55 |
| t6331 | 三菱化 | 205 | 1022.7 | 83.0% | 73.97 | 13.83 | 14 |
| t1352 | ホウス | 138 | 999.55 | 82.1% | 120.98 | 8.26 | 27 |
| t1890 | 東洋建 | 172 | 725.36 | 69.5% | 181.16 | 4 | 48 |
| t5391 | アスク | 195.5 | 662.2 | 66.2% | 301.16 | 2.2 | 14 |
| t6366 | 千代建 | 189.5 | 648.2 | 65.4% | 103.05 | 6.29 | 11 |
| t3868 | 高崎紙 | 141 | 634.56 | 64.6% | 83.34 | 7.61 | 12 |
これをシステムテストの観点からまとめたものが次表です。
四年間で利益￥15,544,600、損失￥6,002,800で差し引き損益はプラスの￥9,541,800でした。
この間、２７３回の（順張り、逆張りともに）トレード（売買）があり、そのうち５８％が勝ちトレードでした（手数料差し引き後）。
勝ちトレードの平均利益は￥98,380で、負けトレードの平均損失は△￥52,200でした。ストップロスや、トレーリングストップの効果が良く表われています。
初期投資額￥5,000,000に対し、最大ドローダウンは僅か11％であり、最終的な手持ち金額は141%増の￥12,041,800でした。
また、連続ロス回数は最大で五回、連続勝ち回数は最大で十回という性向をこの銘柄ポートフォリオは持っていることがわかります。
| 東証一部トップ１０銘柄システムテスト | |
| 損益 | \9,541,800 |
| 利益合計 | \15,544,600 |
| 損失合計 | (\6,002,800) |
| トレード総数 | 273 |
| 勝ちトレード数 | 158 |
| 勝ちトレード率 | 58% |
| ロングトレード数 | 141 |
| ロング勝ち数 | 67 |
| ロング勝ち率 | 48% |
| ショートトレード数 | 132 |
| ショート勝ち数 | 91 |
| ショート勝ち率 | 69% |
| トレード当り利益 | \34,950 |
| 勝ちトレード平均利益 | \98,380 |
| 勝ちトレード最大利益 | \736,000 |
| 負けトレード平均損失 | (\52,200) |
| 負けトレード最大損失 | (\291,100) |
| 平均利益以上のトレード数 | 109 |
| 勝平均利益以上のトレード数 | 43 |
| 負け平均損失以下のトレード数 | 38 |
| 初期口座金額 | \5,000,000 |
| 最大口座金額 | \14,592,900 |
| 最小口座金額 | \4,848,700 |
| 最終口座金額 | \12,041,800 |
| 初期口座金額パーセント | 100% |
| 最大口座金額パーセント | 292% |
| 最小口座金額パーセント | 99% |
| 最終口座金額パーセント | 241% |
| 最大ドローダウン（パーセント） | -11% |
| 最大ドローダウン（金額） | (\561,000) |
| 最大ドローダウン発生時 | \7,234,100 |
| 最大とローダウン終了時 | \6,673,100 |
| Ｚ−スコア | -2.81 |
| 信頼度 | 99％以上 |
| 勝ち/負け平均金額レシオ | 1.88 |
| 利益/損失金額レシオ | 2.59 |
| 利益/ドローダウンレシオ | 17.01 |
| Date: 07/22/98 9:37:00 |
Trades
Profit Account Exit Entry Type Num Units
-37.40 24962.60 04/11/94 00:00 04/01/94 00:00 short 1
-17.20 24945.40 04/12/94 00:00 03/18/94 00:00 short 1
-57.90 24887.50 04/15/94 00:00 03/31/94 00:00 short 1
-20.20 24867.30 04/28/94 00:00 04/22/94 00:00 short 1
-18.60 24848.70 05/02/94 00:00 04/19/94 00:00 long 1
162.10 25010.80 05/12/94 00:00 04/13/94 00:00 long 1
-26.70 24984.10 05/31/94 00:00 05/02/94 00:00 short 1
16.40 25000.50 06/15/94 00:00 04/12/94 00:00 long 1
7.40 25007.90 06/21/94 00:00 05/31/94 00:00 long 1
32.70 25040.60 06/22/94 00:00 04/28/94 00:00 long 1
-63.00 24977.60 07/06/94 00:00 05/12/94 00:00 short 1
-15.90 24961.70 07/08/94 00:00 06/22/94 00:00 short 1
6.90 24968.60 07/13/94 00:00 06/21/94 00:00 short 1
25.90 24994.50 07/27/94 00:00 07/06/94 00:00 long 1
12.30 25006.80 08/22/94 00:00 07/13/94 00:00 long 1
60.90 25067.70 09/01/94 00:00 03/08/94 00:00 short 1
-94.70 24973.00 09/07/94 00:00 09/01/94 00:00 long 1
-42.10 24930.90 09/08/94 00:00 07/08/94 00:00 long 1
33.40 24964.30 10/04/94 00:00 09/07/94 00:00 short 1
6.20 24970.50 11/07/94 00:00 10/04/94 00:00 long 1
127.10 25097.60 11/17/94 00:00 07/27/94 00:00 short 1
32.50 25130.10 11/17/94 00:00 11/07/94 00:00 short 1
97.80 25227.90 11/17/94 00:00 07/22/94 00:00 short 1
56.30 25284.20 11/18/94 00:00 08/22/94 00:00 short 1
-25.20 25259.00 11/25/94 00:00 11/18/94 00:00 long 1
68.70 25327.70 11/30/94 00:00 09/08/94 00:00 short 1
74.50 25402.20 12/01/94 00:00 06/15/94 00:00 short 1
-11.50 25390.70 12/06/94 00:00 11/25/94 00:00 short 1
-105.60 25285.10 12/06/94 00:00 11/17/94 00:00 long 1
-1.60 25283.50 12/12/94 00:00 11/17/94 00:00 long 1
-80.30 25203.20 12/15/94 00:00 12/06/94 00:00 short 1
-3.50 25199.70 01/10/95 00:00 12/01/94 00:00 long 1
3.30 25203.00 01/12/95 00:00 04/18/94 00:00 long 1
20.90 25223.90 01/17/95 00:00 12/15/94 00:00 long 1
317.70 25541.60 02/02/95 00:00 11/30/94 00:00 long 1
73.80 25615.40 02/08/95 00:00 12/12/94 00:00 short 1
-74.80 25540.60 02/22/95 00:00 12/15/94 00:00 long 1
-69.00 25471.60 02/23/95 00:00 02/08/95 00:00 long 1
185.40 25657.00 03/06/95 00:00 01/12/95 00:00 short 1
32.50 25689.50 03/09/95 00:00 02/17/95 00:00 short 1
81.80 25771.30 03/13/95 00:00 12/06/94 00:00 long 1
-87.10 25684.20 03/15/95 00:00 03/09/95 00:00 long 1
356.70 26040.90 03/30/95 00:00 06/16/94 00:00 short 1
45.70 26086.60 03/30/95 00:00 02/28/95 00:00 short 1
23.10 26109.70 04/13/95 00:00 03/13/95 00:00 short 1
-15.00 26094.70 04/17/95 00:00 03/30/95 00:00 long 1
-46.40 26048.30 05/15/95 00:00 03/31/95 00:00 long 1
-40.70 26007.60 05/19/95 00:00 03/30/95 00:00 long 1
60.30 26067.90 05/30/95 00:00 04/17/95 00:00 short 1
473.70 26541.60 06/02/95 00:00 02/22/95 00:00 short 1
87.50 26629.10 06/13/95 00:00 05/22/95 00:00 short 1
71.60 26700.70 06/15/95 00:00 05/19/95 00:00 short 1
305.20 27005.90 06/15/95 00:00 04/13/95 00:00 long 1
70.10 27076.00 06/16/95 00:00 09/07/94 00:00 short 1
255.50 27331.50 06/21/95 00:00 05/11/95 00:00 short 1
-110.20 27221.30 06/21/95 00:00 06/15/95 00:00 short 1
321.70 27543.00 06/26/95 00:00 03/25/94 00:00 short 1
115.40 27658.40 07/03/95 00:00 01/10/95 00:00 short 1
128.20 27786.60 07/03/95 00:00 05/15/95 00:00 short 1
-71.50 27715.10 07/10/95 00:00 06/20/95 00:00 short 1
71.20 27786.30 07/11/95 00:00 06/13/95 00:00 long 1
130.50 27916.80 07/14/95 00:00 05/30/95 00:00 long 1
84.90 28001.70 07/19/95 00:00 06/15/95 00:00 long 1
-120.70 27881.00 08/04/95 00:00 07/18/95 00:00 short 1
-57.90 27823.10 08/14/95 00:00 07/27/95 00:00 short 1
-16.50 27806.60 08/16/95 00:00 07/21/95 00:00 short 1
72.90 27879.50 08/23/95 00:00 08/04/95 00:00 long 1
83.20 27962.70 08/24/95 00:00 08/07/95 00:00 long 1
-18.00 27944.70 09/01/95 00:00 08/16/95 00:00 long 1
-16.00 27928.70 09/08/95 00:00 09/01/95 00:00 short 1
158.50 28087.20 09/11/95 00:00 08/31/95 00:00 short 1
53.30 28140.50 09/20/95 00:00 07/18/95 00:00 long 1
-9.10 28131.40 09/26/95 00:00 09/08/95 00:00 long 1
13.20 28144.60 09/29/95 00:00 08/14/95 00:00 long 1
34.90 28179.50 10/18/95 00:00 09/26/95 00:00 short 1
296.80 28476.30 10/24/95 00:00 09/25/95 00:00 long 1
-2.10 28474.20 10/25/95 00:00 10/18/95 00:00 long 1
5.50 28479.70 11/06/95 00:00 10/25/95 00:00 short 1
27.90 28507.60 11/08/95 00:00 09/29/95 00:00 short 1
-168.20 28339.40 11/09/95 00:00 10/24/95 00:00 short 1
-46.30 28293.10 11/27/95 00:00 11/20/95 00:00 long 1
141.60 28434.70 11/29/95 00:00 07/03/95 00:00 long 1
78.80 28513.50 12/12/95 00:00 11/30/95 00:00 long 1
1.10 28514.60 12/15/95 00:00 09/20/95 00:00 short 1
89.00 28603.60 12/15/95 00:00 11/21/95 00:00 long 1
-65.40 28538.20 12/27/95 00:00 12/21/95 00:00 short 1
90.00 28628.20 12/28/95 00:00 11/06/95 00:00 long 1
-187.90 28440.30 01/04/96 00:00 11/27/95 00:00 short 1
55.60 28495.90 01/12/96 00:00 11/08/95 00:00 long 1
267.80 28763.70 01/18/96 00:00 07/12/95 00:00 long 1
50.50 28814.20 01/19/96 00:00 10/31/95 00:00 long 1
41.40 28855.60 01/25/96 00:00 01/04/96 00:00 short 1
-16.00 28839.60 01/30/96 00:00 01/12/96 00:00 short 1
47.40 28887.00 02/01/96 00:00 12/06/95 00:00 long 1
289.60 29176.60 02/06/96 00:00 01/08/96 00:00 long 1
-95.10 29081.50 02/14/96 00:00 02/07/96 00:00 long 1
-14.90 29066.60 02/15/96 00:00 01/31/96 00:00 long 1
-262.10 28804.50 02/26/96 00:00 02/14/96 00:00 short 1
-59.40 28745.10 02/27/96 00:00 01/25/96 00:00 long 1
5.30 28750.40 02/27/96 00:00 02/15/96 00:00 short 1
32.90 28783.30 02/29/96 00:00 01/30/96 00:00 short 1
47.20 28830.50 03/15/96 00:00 12/19/95 00:00 short 1
44.90 28875.40 03/21/96 00:00 01/12/96 00:00 short 1
-13.30 28862.10 04/08/96 00:00 04/01/96 00:00 long 1
151.90 29014.00 04/10/96 00:00 03/15/96 00:00 long 1
29.60 29043.60 04/11/96 00:00 03/21/96 00:00 long 1
-58.40 28985.20 04/16/96 00:00 04/08/96 00:00 short 1
108.00 29093.20 04/17/96 00:00 02/29/96 00:00 long 1
426.20 29519.40 04/23/96 00:00 02/27/96 00:00 long 1
98.50 29617.90 04/24/96 00:00 02/26/96 00:00 long 1
116.20 29734.10 04/24/96 00:00 04/01/96 00:00 long 1
-291.10 29443.00 05/10/96 00:00 04/24/96 00:00 short 1
-67.70 29375.30 05/14/96 00:00 04/25/96 00:00 long 1
-202.20 29173.10 05/23/96 00:00 05/10/96 00:00 long 1
9.40 29182.50 05/23/96 00:00 04/11/96 00:00 short 1
582.10 29764.60 06/13/96 00:00 05/23/96 00:00 short 1
-28.60 29736.00 07/01/96 00:00 05/23/96 00:00 long 1
-129.20 29606.80 07/02/96 00:00 06/13/96 00:00 long 1
116.40 29723.20 07/08/96 00:00 01/10/96 00:00 long 1
-72.40 29650.80 07/18/96 00:00 06/19/96 00:00 long 1
-43.20 29607.60 07/19/96 00:00 07/02/96 00:00 short 1
-71.40 29536.20 07/29/96 00:00 06/14/96 00:00 long 1
-275.40 29260.80 07/29/96 00:00 07/19/96 00:00 long 1
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Instruments Traded # Occurences
s 273
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